1.11.22

¿Qué es un score?

Publicado Por EquipoJC on 1.11.22  | Comentarios

El Score es una herramienta para predecir el futuro. Es una herramienta estadística de ordenamiento de clientes potenciales y actuales en función a: rentabilidad, riesgo, probabilidad de respuesta, voluntad para renovar, voluntad para pagar o refinanciar luego del atraso.

Los scores principalmente se usan para dos fines:
• Evaluación de solicitudes (credit score o applicant score), 
• Administrar cuentas del portafolio (behavior score o performance score).

Los modelos, permiten:
• Ordenar a los solicitantes de créditos y/o clientes en base a las chances de incumplir.
• Cuantificar el riesgo con ello la evaluación crediticia se torna objetiva y consistente.
• Estandarizar los procesos crediticios y los criterios de evaluación.
• Automatizar y acelerar la evaluación crediticia.
• Mejora el uso de la información.
• Controlar el proceso
• Reducir pérdidas.

¿Cómo funciona?
• Todos los scores (modelos) suponen que : El pasado ayuda a predecir el futuro. Es decir ayuda a predecir el comportamiento de un individuo basándose en información disponible hoy.
• Los scores toman en cuenta muchas características para perfilar grupos de individuos (no individuos puntuales), se procura que todos los miembros de un grupo tengan las mismas chances de comportarse 
de una cierta manera.
• En portafolios con pocos datos (cuentas y/o defaults) o con montos altos, el score debe complementarse con una revisión individual más intensa y el establecimiento de políticas.
• El modelo añade y resta puntos a una constante base de acuerdo al valor de las variables de un individuo. Los puntos añadidos o restados reflejan las diferencias de riesgo entre categorías.
• El puntaje resultante (score) es una predicción del comportamiento futuro del individuo evaluado.


Modelos de Calificación
Definición
Los modelos de calificación tienen por objeto, a partir de la información de las contrapartes y las operaciones, clasificar la inversión crediticia de una entidad en grupos homogéneos a efectos de Riesgo de Crédito.

Clasificación
Objeto de calificación: Rating o scoring.
Momento de uso y finalidad: Admisión, seguimiento, proactivos.
Información utilizada: De incumplimiento o de réplica

El panorama de técnicas estadísticas utilizadas para la modelización ha variado sustancialmente en los últimos años:

En las nuevas técnicas se combina el análisis financiero tradicional con métodos estadísticos rigurosos.
Ventajas de los métodos estadísticos:
• Reducen el factor subjetivo: Discriminan las variables según criterios objetivos y reducen la parte subjetiva del mismo (Ejemplo Portugueses).
• Resuelven problemas como la relación entre variables, el potencial discriminante de las variables, la relación entre niveles de riesgo, etc.
• Permiten calificar a los clientes considerando el global de la cartera, es decir, considerando a los clientes como un conjunto.
• Reducen el coste de análisis en carteras crediticias con gran número de contrapartes.

El principal output de los modelos internos de calificación es la puntuación de cada cliente / operación. Se caracteriza por lo siguiente:
• Se obtiene de una manera objetiva y rigurosa.
• Se asocia a una probabilidad de incumplimiento (PD), la cual servirá de input para el cálculo del RAROC y Capital Regulatorio según metodologías IRB.
• Diferencia grupos homogéneos de riesgo entre los acreditados de una cartera a partir de sus características individuales.
Los modelos internos facilitan además, criterios de decisión para la admisión o denegación de las operaciones.

Estos modelos permiten la discriminación en función de la muestra. Por ejemplo, entre “buenas” y “malas”:
Como es intuitivo, cuanto más separadas estén las distribuciones, mayor será el poder discriminante del 
modelo:

Esta calificación produce dos zonas de error:
• Error tipo I: Clientes / operaciones “malos”, calificados como “buenos”. Se trata del riesgo de impago.
• Error tipo II: Clientes / operaciones “buenos”  calificados como “malos”, y por tanto denegados. Se 
trata del coste de oportunidad, puesto que se pierde la ocasión de conceder una operación de activo que 
habría resultado buena.

La tendencia de las entidades financieras ha evolucionado hacia posiciones conservadoras en cuanto al mantenimiento de ciertos niveles de morosidad:
Si bien antes se fijaban criterios en función de la política de expansión de la entidad, en la actualidad los criterios suelen venir fijados por tasas de morosidad esperadas, y por tanto de limitación del error de tipo I.




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