Los modelos de incumplimiento infieren un patrón de morosidad a partir de una muestra de operaciones o empresas de las que se conoce el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones crediticias en el pasado.
Los modelos de incumplimiento son propios de los segmentos de Particulares, Autónomos, Microempresas y PYMES, dado que se suele disponer de una muestra suficiente de incumplimientos.
Dentro de los modelos de incumplimiento se distinguen:
• Scorings de incumplimiento: Califican operaciones en función de una base de datos histórica de operaciones “buenas” y “malas”.
• Ratings de incumplimiento: Califican clientes en función de una base de datos histórica de clientes “buenos” y “malos”.
Algunos modelos de incumplimiento comunes:
• Scoring de hipotecas
• Scoring de tarjetas de crédito
• Scoring de préstamos al consumo
• Scoring de microempresas
• Scoring de autónomos
• Rating de PYMES
Todos los modelos de scoring son de incumplimiento, pero existen modelos de rating de incumplimiento y modelos de rating de réplica.
Por otra parte, los modelos de incumplimiento pueden ser de admisión o de seguimiento. Esta división da lugar a algunas diferencias en la metodología de construcción del modelo.
Admisión: Asigna una probabilidad de incumplimiento a las operaciones en el momento de su solicitud.
Características:
• No se posee información acerca del comportamiento del solicitante si éste no es cliente de la entidad.
• Utiliza una serie histórica amplia de incumplimientos.
• Proporciona la PD a toda la vida de la operación.
• Se utiliza para decidir la concesión o denegación de la operación
Seguimiento: Asigna una probabilidad de incumplimiento a la operación en un momento de la vida de la misma distinta de su fecha de formalización.
Características:
• Se posee mucha información acerca del comportamiento del cliente tanto con esta operación como con otras.
• No requiere una serie histórica demasiado amplia.
• Proporciona la PD en el siguiente año, condicionada al hecho de que la operación ya ha vivido una serie de años.
• Se utiliza para actualizar las PD de las operaciones con información de su comportamiento.
0 comentarios: